IT 기 획 부 장

시행

**

접수

우

/

전화

전송

/

/

구 매 의 뢰 서

<단위 : 천원/VAT포함>

발신

중소기업은행

부서명

IT기획부

담당자

차장 김정완

수신

IBK시스템

요청일자

**. *. .

소요예산

*

구 분

내 용

프로젝트명

소매 신용평가모형 시스템 재구축

구축시기

계약일로부터 *개월

구축범위 및

요구사항

*. 의 의

ㅇ 소매 신용평가모형 재개발에 따른 시스템 재구축

*. 추진배경

ㅇ 감독규정 및 리스크감리부 권고사항에 따라 재개발 진행

ㅇ 모형성능하락으로 내부모형 적합성 결과 *년 연속 ‘미흡’판정

*. 추진내용

ㅇ 신용평가시스템 내 재개발된 소매 신용평가모형과 회복예측모형

ㅇ BS등급 실시간 산출 프로세스 도입 및 시스템 기능 고도화

*. 도입품목

※ 요구사항 및 기능목록 정의서는 (붙임*) 참조

특기사항

- 목록 구성은 제안사별로 상이할 수 있으며, 안정적 운영을 위해 최적화된 구성으로 제안할 것

- 각 품목은 모델명 및 상세 버전을 명시해야 하며, 최신·최적의 버전으로 제안 요망

- 각 품목별 상세 요구사항은 RFP 내용을 통해 확인 요망

- RFP 작성관련 세부사항은 리스크분석부 최수지 과장 (*-*-**)과

협의하여 진행 요망

- 제안시 하자 담보 기간의 서비스 명세와 유상 유지관리 서비스명세 및 요율을 반드시 명시 할 것

- 제안사가 제안 하는 모든 H/W 및 S/W는 총괄적으로 유지관리지원 할 수 있을 것

- (필요시, POC 및 BMT 진행 요망)

※제안설명회 개최 등 사업수행 일정을 감안하여 조기 수행 요망

기타사항

※ 제안평가 시 외부평가위원 *명 위촉 요청

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

정당평가모형 조회로직 개선

세부 요건

ㅇ 익스포져 재분류 기준을 반영하여 고객별 적용대상 신용평가모형을 판별하고 관련 정보 및 원장관리

ㅇ 개정된 익스포져 분류 기준을 반영하여 정당평가모형 판별 로직 변경개발

ㅇ 고객 차주구분, 외감여부, 총익스포져금액, 총자산금액, 개인/법인사업자 여부, 상품구분, 운영평가표 등을 활용하여 적용대상 평가모형 판별

ㅇ 익스포져 재분류에 필요한 정보 적재 및 관리

ㅇ 정당평가모형 판별결과 저장을 위한 원장 변경개발

ㅇ 정당평가모형을 정보를 사용하는 기존 프로그램의 대응개발

ㅇ 익스포져 재분류 결과 및 월별 익스포져 조회 기능 제공

ㅇ 익스포져 재분류 특례운영 프로세스 도입

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

신용평가 정보 생성

세부 요건

ㅇ 소매 신용평가 수행에 필요한 고객정보 및 내부실적정보를 수집·가공하고 모형별 평가항목 값 생성

ㅇ 신용평가에 필요한 고객 기본정보 조회 및 생성

ㅇ 신용평가에 활용되는 고객별 내부 실적 집계데이터 생성

ㅇ 고객기본정보, 내부실적정보 및 수신된 외부정보를 이용해서 평가항목 값 생성

ㅇ 적용신용평가모형에 따라 필요한 평가항목 및 입력정보 생성

ㅇ 생성된 평가정보에 대한 정합성 검증

- 필수데이터 존재 여부

- 평가항목별 데이터 유효성

- 오류 발생시 오류내역 제공

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

외부CB정보 연계

세부 요건

ㅇ 소매 신용평가 수행에 필요한 외부 CB정보*를 계정계를 통해 온라인·배치 방식으로 조회·수신하여 신용평가에 활용

* 대출신청결과 안내 정보제공을 위한 CB정보 포함

ㅇ 온라인 신용평가에 필요한 외부 CB정보 조회를 위한 계정계↔신용평가시스템 간 연계 프로그램 변경개발

- (온라인) 계정계를 통한 외부 CB정보 조회·수신

- (배치) BSS평가를 위한 외부 CB정보 요청대상 고객 추출 및 전송,

수신데이터 적재 프로그램 개발

ㅇ 수신된 외부 CB정보의 누락·오류 등 데이터 검증

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

신용평가모형 산출(개인여신, 소기업, 기업카드)

세부 요건

ㅇ 생성된 평가정보를 모형 산출솔루션과 연계하여 적용 모형에 따른 평가점수 및 평가등급 등을 산출

ㅇ 모형별 평가항목값을 모형 산출에 필요한 입력정보로 생성

ㅇ 생성된 입력정보를 모형산출솔루션에 전달

ㅇ 적용 평가모형에 따라 평가점수 및 평가등급 산출

ㅇ 모형산출솔루션의 산출결과를 신용평가시스템으로 수신

ㅇ 입력정보 및 산출결과의 오류 발생시 오류내역 확인 및 처리지원

ㅇ 모형별 온라인 및 배치 신용평가 방식에 따른 산출 지원

- (온라인) ASS모형전체, 개인여신/소기업 BSS모형(재산출거래 한정)

- (배치) BSS모형, 회복예측모형

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

최종 평가결과 생성·관리

세부 요건

ㅇ 모형 산출결과를 기반으로 최종 신용평가등급을 결정하고 평가결과를 저장·관리하여 관련업무 및 시스템에 제공

ㅇ 모형 산출 결과 및 등급조정여부를 반영하여 최종평가등급 산출

ㅇ 최종 평가점수· 평가등급 및 관련 평가정보 생성

ㅇ 평가결과 및 세부 산출정보를 신용평가원장에 저장

ㅇ 최종 평가결과를 계정계 및 관련 시스템에 제공

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

예상 신용등급산출 (개인, 소기업 AS)

세부 요건

ㅇ 계정계 및 비대면채널의 예상신용등급 산출요청 대응

(당행등록고객 및 미등록고객에 대한 신용등급산출)

ㅇ 예상신용등급 산출에 필요한 내·외부의 평가정보를 조회

ㅇ 평가정보를 기반으로 평가항목 생성

ㅇ 신규 개인 및 소기업 AS 신용평가모형 따라 예상신용등급을 산출

ㅇ 산출된 예상신용등급 결과를 이력으로 관리

ㅇ 산출된 예상신용등급을 호출 시스템에 제공

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

타시스템 신용평가 요청 대응 (전문수정)

세부 요건

ㅇ 계정계, 비대면채널, 카드시스템 등 관련시스템의 신용평가 요청에 따라 신용평가를 수행하고 산출결과 및 관련정보를 요청시스템에 제공

ㅇ 개인대출/소기업 ASS (정식/예상) 전문수정

-(전문) 계정계를 통한 신용등급 산출

-(전문) 비대면채널을 통한 신용등급 산출 (비대면→계정계→신용평가시스템)

-(전문) 대출중개플랫폼을 통한 신용등급 산출 (상동)

ㅇ 기업카드 ASS 전문수정

-(전문) 기업카드 입회심사시 신용평가등급 정보제공

-(전문) 기업카드 입회심사 대상이 소매모형 적용대상인 경우 기업카드 ASS등급 산출·제공

ㅇ 금리인하요구권 등 전문수정

-(전문) 금리인하요구권 신청 시 신용등급산출(ASS) 대응

-(전문) 금리인하요구권 불수용사유통지 제공 대응

-(전문) 개인신용평가대응권 관련 기산출정보 제공 및 신용등급 산출(ASS)

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

회복예측모형 산출

세부 요건

ㅇ 사용자가 회복예측모형으로 평가한 등급을 산출

ㅇ 고객번호를 기준으로 회복예측모형 평가 수행

ㅇ 대상고객에 대해 월별 일괄산출

ㅇ 고객번호, 실명번호*, 사업자번호, 상호명(업체명), 차주구분, 설립일자 등 고객 기본정보 조회 * 법인은 법인등록번호, 개인사업자는 주민등록번호

ㅇ 旣작성된 신용평가표의 모형 구분, 평가일자, 유효기일, 신용등급을 확인

ㅇ 旣작성된 신용평가표의 모형 구분(중기업, 소기업)에 따라 회복예측모형 적용대상 및 필요한 평가정보 구성

ㅇ 회복예측모형 산출에 필요한 평가항목값 및 모형 입력정보 생성

ㅇ 생성된 입력정보를 모형산출 솔루션과 연계하여 회복예측 결과 산출

ㅇ 회복예측모형 평가등급 및 관련 산출정보 저장·관리

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

회복예측모형 결과 및 이력조회

세부 요건

ㅇ 회복예측모형을 통해 산출된 평가결과 및 과거 이력을 조회하고 평과결과에 대한 해석정보를 제공

ㅇ 고객번호를 입력하여 산출된 평가등급을 조회

ㅇ 기준년월을 설정하여 해당 기간 내에 산출된 이력을 모두 조회

ㅇ 평가모형(중기업, 소기업)에 따른 조회 구분

ㅇ 작성일자, 작성일련번호, 작성부점, 유효기일, 작성직원, 평가등급, 신용등급, 빅데이터등급 등을 한번에 조회

ㅇ 평가결과를 해석할 수 있도록 항목에 대한 소개·설명·해설 게시

ㅇ (관리자 전용) 세부 평가 데이터를 확인할 수 있도록 지표별 유효값 게시

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

평가이력조회

세부 요건

ㅇ 조회대상 평가모형별*로 신용평가 이력을 조회

* 개인 AS/BS , 소기업 AS/BS, 기업카드 AS/BS

ㅇ 고객번호를 기준으로 평가이력을 조회

ㅇ 작성일자, (사업자등록번호), 대표자, 신청금액, 평가모형(등급), 작성부점, 작성자, 비대면 상품명 등 평가이력목록을 조회

ㅇ 조회된 평가이력 중 특정평가표를 선택

ㅇ 선택한 평가이력을 기준으로 기존과 같이 AS/BS평가표조회 화면으로 연계

ㅇ 선택한 평가이력을 기준으로 평가결과 상세조회 화면으로 연계

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

AS 평가표 조회

세부 요건

ㅇ 평가모형별로 평가이력조회에서 선택한 평가이력을 기준으로 평가표를 조회

ㅇ 기존과 동일하게 조회할 출력문서(기재사항점검표, 신용평가표, 전체)를 선택

ㅇ 기존과 동일하게 선택한 출력문서에 따라 출력 프로그램과 연계하여 평가표 미리보기를 제공

ㅇ 평가모형별 평가표 양식에 따라 평가표를 생성

ㅇ 평가항목명 및 평가변수값을 조회

ㅇ 최종 평가점수 및 최종평가등급을 조회

ㅇ 등급상승사유 및 등급하락사유를 조회

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

BS 평가표 조회

세부 요건

ㅇ 평가모형별로 평가이력조회에서 선택한 평가이력을 기준으로 평가표 조회

ㅇ 조회할 평가표를 더블클릭시 비교년월을 입력받아 팝업으로 웹화면을 띄워 평가표 생성

ㅇ 평가모형별 평가표 양식에 따라 평가표 생성

ㅇ 평가항목명 및 평가변수값(*개시점) 조회

ㅇ 최종 평가점수 및 최종평가등급(*개시점) 조회

ㅇ 등급상승사유 및 등급하락사유 조회 (기준년월기준)

**개시점기준년월, 비교년월

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

평가결과 상세조회 (본부전용)

세부 요건

ㅇ 평가이력조회에서 선택한 평가표를 기준으로 평가결과 상세정보를 조회

ㅇ 평가항목별 항목코드와 평가변수값 조회

ㅇ 평가항목별 배점 및 구간별 점수 조회

ㅇ 최종 평가점수 및 최종평가등급 조회

ㅇ 본부 사용자 등 지정된 권한을 보유한 사용자에 한하여 조회 가능하도록 권한 통제

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

예상신용등급 조회 (본부전용)

세부 요건

ㅇ 본부사용자가 예상신용등급 산출 이력 조회

ㅇ 개인 및 소기업 예상신용등급 산출 이력 조회

ㅇ 개인은 고객번호 또는 고객명+주민번호를 기준으로 조회

ㅇ 소기업은 사업자번호 기준으로 조회

ㅇ 산출이력은 실명번호, 작성일자, 고객명, 적용모형, 신용등급 , 신용평점, 거래유형 등을 조회

ㅇ 예상신용등급 산출이력에서 선택한 평가표의 평가항목 , 평가 변수값 , 항복별 점수 등 세부 산출내역을 조회

ㅇ 조회권한은 기존과 동일하게 본부 사용자로 제한

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

BS운영등급 관리 (개인, 소기업)

세부 요건

ㅇ 개인모형과 소기업모형의 계좌별 BS운영등급 관리

ㅇ 실시간 BS 신용평가 결과를 운영등급에 반영

- (개인) 소득정보 등록 후 재산출 요청시

- (소기업) 매출액 정보 등록 후 재산출 요청시

ㅇ 신용평가표 조회거래시 부도, 연체정보 반영하여 운영등급 갱신

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

신용평가 관련 배치업무

세부 요건

ㅇ 신용평가 결과를 활용하여 소매 SEG 및 관련 업무에 필요한 정보를 생성 하고 계정계 및 관련 시스템에 제공

ㅇ BSS 신용평가 결과를 활용한 소매 SEG 생성

ㅇ 경영평가, BIS 등에 필요한 월배치 작업 수행

ㅇ IFRS충당금 산출에 필요한 일배치 작업 수행

ㅇ BSS등급 및 SEG산출결과를 계정계 및 관련 시스템에 제공

ㅇ 업무별 주기에 따른 배치작업 수행 및 결과 관리

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

신규 모형산출 솔루션 도입 및 적용

세부 요건

ㅇ 기존 운영 모형(빅데이터) 및 신규 개발 모형을 안정적으로 이식·적용하고, 신용평가시스템과 연계하여 모형 산출결과를 제공할 수 있는 모현산출 환경 구축

ㅇ 소매 신용평가모형의 산출 및 운영을 위한 모형 산출솔루션 도입·구축

ㅇ 기존 운영중인 대안평가모형(빅데이터)의 이식 및 적용

ㅇ 신규 개발되는 소매 신용평가모형의 이식 및 적용

ㅇ 신규 개발되는 회복예측모형의 이식 및 적용

ㅇ 신용평가시스템에서 생성된 모형 입력정보를 모형산출 솔루션에 전달하고 산출결과를 수신할 수 있도록 연계

ㅇ 기존 및 신규모형의 이식·적용 전후 모형 산출결과 정합성 검증

ㅇ 개발·테스트·운영환경 간 모형의 안정적인 이관 및 적용지원

ㅇ 모형변경 및 적용에 필요한 관리기능과 기술지원 제공

요구사항 번호

FR-*

요구사항 명칭

신규·재개발 모형 관련화면 및 시스템 적용 대응

세부 요건

ㅇ 신규 개발 및 재개발 모형의 적용에 따라 신용평가시스템의 기존 업무 및 운영기능에 필요한 변경사항 반영

ㅇ 신규·재개발 모형 적용에 따라 필요한 신용평가 관련 화면의 신규개발 및 기존화면 변경

- 평가표 작성화면, 상세조회 화면 등 평가등급 산출을 위해 입력·조회·출력 화면일체

ㅇ 모형 및 평가체계 변경에 따라 영향 받는 기존 업무처리 로직 및 관련기능 변경사항 반영

구 분

세부 내용

성능

ㅇ 통계모형 및 Python 기반 머신러닝 모형의 산출·검증·운영이 가능한 실행환경 및 처리성능 제공

ㅇ 다수 모형 및 대용량 데이터 처리 시 안정적인 성능 보장

- (배치) 월 *백만건 이상, (온라인) 실시간 처리

인터페이스

ㅇ 신용평가시스템에서 생성된 모형 입력정보를 수신하고 모형 산출결과를 신용평가시스템에 제공 할 수 있는 인터페이스 지원

ㅇ 온라인 및 배치 방식의 모형산출에 필요한 인터페이스 지원

ㅇ 당행 시스템 아키텍쳐 및 표준 인터페이스 방식에 적합하도록 구성

모형 이식 및 실행

ㅇ 기존 모형솔루션으로 개발·운영중인 빅데이터모형(대안평가모형)의 이식 및 실행 지원

ㅇ 신규 개발되는 소매 신용평가모형의 이식 및 실행지원

ㅇ Python기반으로 개발된 회복예측모형(M/L)모형의 이식 및 실행 지원

ㅇ 기존 및 신규 모형의 이식·적용 전후 산출결과 정합성 확보

ㅇ 모형개발 환경과 운영환경 간 산출결과의 일관성 확보

운영 및 관리

ㅇ Python 기반 ML모형 운영에 필요한 라이브러리·패키지 등 실행환경 구성 및 관리지원

ㅇ 당행 정보보호·보안 및 시스템 개발·운영에 관련 표준지침 준수